請問，能否幫忙舉個FX swap（外匯互換）的例子詳細(xì)講下外匯互換的做法，每一步按什么匯率？感謝！
這里標(biāo)橙色的兩個數(shù)據(jù)，按照預(yù)習(xí)課周老師的課件P265頁，307,200，應(yīng)該是0；-314726，應(yīng)該是-7526。請老師確認(rèn)是否這里應(yīng)該修正？
老師說FDIC只承保個人？smallbusiness的存款也承保吧？講義194頁的表格里有體現(xiàn)。煩請確認(rèn)下，謝謝
括號里的久期，說是麥考利久期，為什么講義中寫leverage adjusted duration gap=資產(chǎn)的美元久期-負(fù)債的美元久期×~,用的是美元久期，為什么不一致?。恐x謝老師。
P313頁的leverage adjusted indicator算出來是0.909，不是0.833，請老師確認(rèn)下
第一項：cross cuurency funding的1和2有啥區(qū)別啊？
買債券為什么不用考慮haircut呢？
老師，綠色框中的文字視頻好像跳過了沒細(xì)講，不太理解這三類以及與利率的關(guān)系，能否講解下？
老師好，在cf+列中第八行的1.69是怎么計算出來的呢？謝謝
流動性使用者和提供者為什么會需要安全墊?
老師，這個問題我也想問，看到有同學(xué)問過了，但是答案我還是沒完全理解。為啥要做空證券之后再賣掉證券獲得cash，做空了，價格跌了，賣掉證券不是虧錢嗎？
最后一道題的C選項為什么對，老師能詳細(xì)解釋下嗎？為什么只體現(xiàn)了流動性？同樣的債券，只是一個發(fā)行了一段時間，一個剛發(fā)行，什么原因會導(dǎo)致流動性不一樣啊？ 另外，發(fā)行了一段時間的債券，他的價格和剛發(fā)行的可能不一樣，為什么沒有市場風(fēng)險因素？沒有太理解。謝謝
這里講得有點(diǎn)難理解了， long call and short 0.5stock,在價格下降時，delta由0.5變成0.4，為了動態(tài)調(diào)整，應(yīng)該是去long 0.1份stock維持對沖。那么這不就是在價格下降時買入嗎？這是負(fù)反饋吧？ 正反饋的例子，應(yīng)該是short call and long 0.5stock,如果價格下降，delta仍然由0.5變成0.4，因此需要short 0.1份stock出去，以保持對沖等式，這時是在價格下降時賣出，正反饋。請老師幫忙確認(rèn)下上述理解有沒有問題。謝謝！
illiquidity-shy investor 的特征是什么呢？請老師指教，謝謝
您好，這個視頻一開始就在講Reading3，那講義34頁之前的內(nèi)容就不講了自己看嗎？感覺錄漏了前33頁的內(nèi)容啊
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