金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
f小于s的時(shí)候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來(lái)是12.03
59題，short futures不是約定在未來(lái)以某個(gè)價(jià)格賣出嗎？這里說(shuō)的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺(jué)看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定屬于F分布的呢？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個(gè)期貨，在0時(shí)刻約定會(huì)在1時(shí)刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個(gè)對(duì)沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€(gè)long）？那如果已經(jīng)是對(duì)沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時(shí)刻約定以1時(shí)刻那時(shí)候的市場(chǎng)價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺(jué)F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒(méi)看懂，哪個(gè)都不是啊
一直有個(gè)疑問(wèn)看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思?。窟@個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買賣方向嗎？
程寶問(wèn)答
