金程問(wèn)答
老師能否說(shuō)一下四個(gè)選項(xiàng)的詳細(xì)解答
老師，第二個(gè)小點(diǎn)怎么理解呢？能舉個(gè)例子嗎 謝謝
老師，什么叫Market Constability？
講義上寫(xiě)的financial被攻擊的多啊
老師 LIBOR反映的銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，是每家銀行都是統(tǒng)一的credit spread？
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險(xiǎn)里面的，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是least impact?
74題，libor的期限有哪些
老師，想請(qǐng)教下為何regression是預(yù)測(cè)“continuous ” y。輸入x就一定會(huì)得到一個(gè)y為何是連續(xù)的？（像lognormal才是連續(xù)的，這里x與y之間回歸不能是離散的嗎？）??
可以解釋下D選項(xiàng)以及原因嗎
老師，這里面1和2，哪個(gè)是對(duì)的？ 1是cds+treasury＞bond價(jià)格，2是treasury-cds＞bond價(jià)格，兩個(gè)都是老師講過(guò)的，所以cds的符號(hào)是正還是復(fù)？
老師，這里B選項(xiàng)說(shuō)libor的優(yōu)點(diǎn)是考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，可是在學(xué)libor缺點(diǎn)時(shí)，有一條是dispersion就是個(gè)體信用風(fēng)險(xiǎn)差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
您可以換種提問(wèn)方式，或由專(zhuān)業(yè)老師為您解答。 您的問(wèn)題: 老師，為什么underlying bond portfolio是一級(jí)市場(chǎng)NAV？講義有提這個(gè)債券組合嗎？
Borrewer是借入錢(qián)的人，他沒(méi)有敞口的，網(wǎng)絡(luò)攻擊和他們有什么關(guān)系？
肥尾表示事件發(fā)生概率高，怎么會(huì)是black swan呢？
D說(shuō)一等艙都活了？不是276人里只有174個(gè)活了嗎？
程寶問(wèn)答
