40題，這個條件違約概率和聯(lián)合違約概率有點分不清楚了。第一年不違約，第二年違約。這兩個的聯(lián)合違約概率和條件違約高綠，講的不是一個事么？
請問老師，d哪里錯了？
請問老師，這題為什么選c?
老師，這個平價公式會不會和資產(chǎn)負債表A=D+E有矛盾
老師，為什么46頁1*RR，而不是1*LGD
老師，可以麻煩把一級里面那些均值/方差/協(xié)防差的公式都貼一下嗎，謝謝
老師，為啥CVA的近似調(diào)整可以用每期的費用估計
這道題的兩個敞口的計算可以講一下嗎？
老師，指數(shù)分布中邊際違約概率MDP和條件違約概率的區(qū)別怎么理解？從前提上都是前一年不違約吧
條件概率時，不是說和時間無關嗎，指數(shù)分布的假設嘛？怎么這頁總結時，又和后三年有關了呢？
老師，為什么要引入distance to default這個定義
v=k時算在那個概率里
51題，為什么要求swap是正的不能是負的，為什么這里考慮得是組合，新的swap跟原swap是相反的，不好意思，一級的相關內(nèi)容有點忘記了
請問上面的Nodefault和僅公司1、公司2違約的概率是怎么計算的？
老師好，這題視頻里老師講B項 TRS的buyer是承擔信用風險，而Ｄ項TRS的seller是對信用風險做保護。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當價格下降時，他可以得到賠付
程寶問答
金程問答
