為什么25%和12%很明顯地位不相等？ 這個 地位 是個什么意思？這不是公式么？
我自己算了一遍 即便是小數(shù)點(diǎn)保留9位 算出來的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 這樣加起來 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 請問這個誤差是出現(xiàn)在了哪里？
請問為什么這里怎么反推出來分位數(shù)等于1.96的，z×0 0264不是應(yīng)該等于1-5.1744%嗎？為什么直接等于5.1744%了，分位點(diǎn)體現(xiàn)出來的不是左邊累積百分比的面積嗎？
想問一下這個a 和 Jensen‘s a 的區(qū)別是？ 第二個這個alpha 不就是一級里面學(xué)的 Jensen的公式嗎？
為什么利率下降，負(fù)債價(jià)值上升。利率下降了，支付的錢變少，負(fù)債價(jià)值應(yīng)該變小才是。
老師，大宗商品不是抗通脹嗎？那在高通脹時期的表現(xiàn)應(yīng)該更好啊。而且如果要說本國貨幣貶值，那這時持有外匯不是也能有更好的表現(xiàn)嗎？如果說所有五大類在高通脹時期的表現(xiàn)都低于低通脹時期，那高通脹時期我們怎么保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)啊。
這個視頻后半個小時和下個視頻combine 應(yīng)該是完整的 而且周老師的視頻收音效果也不是很好 能不能請IT改一下 下個視頻開頭都銜接不上
我想問一下 這里老師講的VIX Index 對應(yīng)的implied volatility到底是用于stock market 還是bond market，還是說所有market都是用VIX？PPT上有在Bond Market處特別標(biāo)出VIX 老師又特別強(qiáng)調(diào)了stock market是這樣用的 我真的很混淆哦
這個speculative trading 是有成本的？cost less？ 是我聽錯了？
請問計(jì)算time-weighted return中為什么連乘收益率后需要開方，正常連乘不是就是投資期間最終的收益率了嗎？
講義上計(jì)算surplus at risk 公式=Z*sigma(surplus),為什么這題計(jì)算surplus at risk 要用期望值減去Z*sigma(surplus)
請問在老師的草稿ppt第23頁中，舉的標(biāo)普500的例子中，為什么要把標(biāo)普500去折80%，基金經(jīng)理投資在80%配置資產(chǎn)中的成分應(yīng)該跟標(biāo)普的成分是一樣的，投資占比80%跟標(biāo)普只是數(shù)量級上的不一致而已，但這80%里面的投資成分跟標(biāo)普的應(yīng)該是一致的，為什么不可以直接把12%跟13%進(jìn)行比較呢？如果標(biāo)普打了8折，不是把標(biāo)普本身收益的20%給剔除掉了嗎？
請問老師，SRp2=SRm2+IR2，那如果IR為負(fù)數(shù)的話，豈不是負(fù)的越多，portfolio的SR越高？
請問，這步推導(dǎo)怎么回事？沒看明白
請問老師，考慮到MVaRa會隨著Va的變化而變化的話，CVaRa=MVaRa*Va是不是其實(shí)也應(yīng)該是近似的約等于？∫ MVaRa dVa是否會更精確？
程寶問答
金程問答