信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下 不理解這里的意思 比如CCP和A交易 A違約 CCP用別的辦法都不夠cover 損失，然后用selective tear up of position 是把和A的contract 和其他方進(jìn)行清算？ 謝謝
中央清算機構(gòu)會給投資者collateral嗎 好像沒有見過 或者題目中沒見過
這個題我用MVAR*VA=15m*0.37*0.16*2.58=2.291選B錯哪了
B選項不應(yīng)該是default risk嗎？
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式 之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根號（2π） （是這樣的么？） 那么這么來算netting factor就應(yīng)該等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是為什么ppt里面是 根號（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根號怎么來的
雖然11這個值大于等于10，但是，這個題說的是一天的var,市場風(fēng)險使用的10天的var，是不是最好用11乘以根號10呀？
在講經(jīng)濟(jì)增長率時，講到government bonds tend to do well during low economic growth times. 政府債券在經(jīng)濟(jì)增長率低時是收益率會比較高，還是價格會比較高，這個do well怎么理解？
41題：久期是考慮了中間每筆利息計算出來的，那為什么b選項說沒有考慮中間的現(xiàn)金流是正確的呢呢？？
錯路風(fēng)險里舉的swap例子里，PD和exposure不應(yīng)該都針對b公司進(jìn)行分析嗎？為什么PD看的b公司，exposure看的a公司？
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么選C，不選D
第4題，用條件概率選C，為什么答案是A ？
老師，第3題，loss threshold -2.33怎么理解？1.8是查表得來的嗎？
周琪老師講的風(fēng)險管理與投資管理中，第91頁例題中，第二問，MVaR相等的權(quán)重怎么計算出來的呢?
老師，什么時候用半年付息啊？
老師，行權(quán)價101，債券價格低于101才行權(quán)吧，為什么價格高于101時價值為2.44呢？
程寶問答
金程問答