請問老師兩個(gè)問題，按照上課老師的分析，選項(xiàng)B為什么錯(cuò)誤，還有一個(gè)問題，CDO產(chǎn)品中，每個(gè)層級(jí)的Value與其對應(yīng)CDS的spread價(jià)格要怎么理解，是反向變化關(guān)系嗎？value增加，對應(yīng)spread價(jià)格降低，這個(gè)關(guān)系要怎么去理解呢？更值錢的東西不是保費(fèi)應(yīng)該更高嗎？
內(nèi)部模型法中WCDR的計(jì)算其中考慮了相關(guān)性，但是這里相關(guān)性是監(jiān)管當(dāng)局給定的，那么用內(nèi)部模型法是否受到分散化的影響？
第六題第二個(gè)定義上mezzanine 和equity都受到固定coupon哪里錯(cuò)了？答案說euuity分配剩余的cash flow就說明equity不是受到固定的coupon
老師，這個(gè)題目的分析思路能否解釋一下，表格中的兩行分別代表什么，3.84test statistic是什么意思，log-likeihood ration又是什么意思??？謝謝
老師好，這題中，若是按老師視頻里講解的方法計(jì)算，求出的IRp=1.5，帶進(jìn)去求的w1= 27%， w2= 18%，w3= 55%。和講義中結(jié)果不同. 請問這個(gè)是哪里有問題嗎？謝謝哦。
那D選項(xiàng)和merton model的聯(lián)系是什么?是因?yàn)閙erton model可以做到計(jì)算market to market debts嗎？
upward sloping curve 圖形是什么樣？flat and downward sloping curve 是什么樣的圖形，為什么前者CVA低一些
為什么選A？定價(jià)不是為了交易嗎？C說的什么意思？
老師，這個(gè)題目的解題思路能否幫忙分析一下，是不是算的是lognormalVAR，均值和V怎么算呢？
請問老師49題的D選項(xiàng)，t分布是肥尾分布，也是橢圓分布，那correlation不是適用于橢圓分布嗎，為啥D不對呢
老師，第3題，loss threshold -2.33怎么理解？1.8是查表得來的嗎？
老師，這道題，I，和2都沒看懂，您可以給我講一下嗎，謝謝
C，D沒太理解，幫我講一下
信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班 ppt 138頁 視頻里說 總收益swap可以抵消一部分的信用質(zhì)量惡化，說信用質(zhì)量惡化就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的上升？ 這里不理解什么是信用質(zhì)量的上升呢 為什么總收益swap就可以抵消一部分質(zhì)量惡化的影響？ 謝謝！
這里的Rehypothecation和segregation基礎(chǔ)班沒有講過，原理能講一下嗎？
程寶問答
金程問答