老師您好，請問，poisson distribution 和 1-e^-lamda*t這兩個(gè)公式使用的場合分別是什么?區(qū)別在哪里?
第三題的c不知道什么意思
negative expected exposure與expected negative exposure 什么關(guān)系啊，或者說請老師講一下EE\NEE\ENE和EPE都是什么關(guān)系啊 好亂啊。。。。還有PFE
第二題不懂 順便細(xì)講一下coherent risk measures
老師，請問這部分的知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)班ppt的哪部分?為什么最開始有l(wèi)n調(diào)整?
這個(gè)例子里面 哪些數(shù)是已知 哪些數(shù)是計(jì)算出來的，計(jì)算出來的數(shù)是怎么計(jì)算？
黃色那句話的意思是window越大 越容易拒絕嗎？ 括號(hào)那句 data should be larger是什么意思？
老師好，在計(jì)算worst case loss的時(shí)候，為什么選用了terminal value (20000)*3，而非portfolio value(1000000)?
老師您好，能解釋一下為什么債道題的worst case loss 是用28*1m/1000得出?即為什么選取這三個(gè)數(shù)值?
老師您好，為什么worse case loss 是5000000?
老師，這道題的D選項(xiàng)我不是很明白，基礎(chǔ)班 dynamic risk factors一節(jié)第22:15秒左右，周老師提到四個(gè)因素加一起可以解釋95%，去除momentum可以解釋90%，所以我認(rèn)為第四個(gè)選項(xiàng)momentum遠(yuǎn)超size和value也不正確。
老師，這個(gè)題中，EL為什么是用100*0.02，為什么不是用概率計(jì)算公式分別計(jì)算違約數(shù)為0、1、2、3、4等情況，算出來累計(jì)概率到95%時(shí)的違約數(shù)，我算了一下，93%-98%的累計(jì)概率時(shí)，違約數(shù)就是3個(gè)，也就是EL也是6，這樣理解對嗎？
老師，你好~如何更好地理解syetemic risk和concentration risk？兩者具體的區(qū)別是什么？是否有共同點(diǎn)？謝謝。
麻煩老師解釋一下藍(lán)色部分的意思，我怎么看不懂呀
平方根3怎么按
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