老師可以解釋一下這道題的CD項嗎 解析視頻放不起來啦
老師你好 可以針對ppt中的這句話跟選項B分別解釋一下嗎～
請問老師，原版書第214頁右側，套用Vasicek model公式，公式13.11這里的r=5.121%是怎么來的？跟上一段里r∞=6.179%是什么關系呢？
請老師解答一下吧
不是說一般credit risk用99.9%置信區(qū)間嗎？為什么這里用的是99%呢
P＝0.2，1-p＝0.8，那rate下降上升比為什么不是D？
請問老師是不是理論上ρ和σ是反向的（ρ＝cov/σσ），但是實證上是同向的？
請問老師，原版書《市場風險》第208頁左側： 根號dt=根號1/12=0.2887，怎么能求出dw=0.15？
老師，答案里公式開頭的N是什么意思，式子中e的-rt從分母中提出來，是不是應該+號呀？
老師，講義這里面說correlation volatility is higtest in worse economic states是不是有錯，我看了下原版書還有notes，里面都是說在normal economic 的時候才是最高的
為什么是Max(30k,20k*3)，這個公式是哪里的?為什么后一項有乘數(shù)3，前一項沒有呢?
老師，你好，為什么有的時候dw等于時間開根號，有的時候用題目給的值，比如這題dw就是0.5，是不如果題目不給的話，就默認時間開根號？
老師看一下畫紅的部分，VaR怎么會比sigama簡單呢？
第一句說 經(jīng)濟差時correlation volatility最高，但notes上是normal時最高，原版書上沒有提最好，只是說normal和worse時較高，哪個是對的？謝謝。
老師，你好~為什么說在圖的后半段，現(xiàn)金流減小會導致敞口減?。砍谑悄苜嵉降腻X，但CDS只是個保險，沒看出來它能賺到什么錢（極端情況，獲得或有賠付除外），不是很明白，麻煩老師解答一下。謝謝。
程寶問答
金程問答
