答案的解析沒看明白 希望能詳細解答一下
為什么要都除以1.06
不明白是誰變化1.0274 題目意思不太清楚 能否按三個框的對沖思想把過程寫一下
不明白window 和time horizon 的區(qū)別 還有在回測中window一定是250嗎
請問這道題分母是除的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么不除SE，就是在sigma基礎(chǔ)上再除以根號n呢？
c選項不理解，HM不是UMD
請問老師為什么尖峰就得是肥尾？
這道題C選項如何理解
請問老師，cov(RA,RP)應(yīng)該是資產(chǎn)A的風(fēng)險與投資組合風(fēng)險的協(xié)方差吧，那后面所有的相關(guān)系數(shù)p和波動率是不是應(yīng)該也表示風(fēng)險的相關(guān)系數(shù)和波動率～按照一級所學(xué)的轉(zhuǎn)換公式，協(xié)方差的下標(biāo)和p以及波動率應(yīng)該保持一致的吧，類似我寫紅色便簽紙上的？
結(jié)合B、D，請問什么時候會出現(xiàn)套利機會以及如何套利？為什么在隱含波動率對k有偏的時候可以套利？
老師你好 “adjusting the risk neutral probabilities would alter the dynamics across the entire range of interest rates”這個方法改變的risk neutral probabilities是二叉樹每一步的概率嗎？ 這句話的意思是 在二叉樹中增加如Ru Ruu的概率，從而減少得到負利率的可能性，但這樣會破壞利率區(qū)間的動態(tài)嗎？
第二個第三個錯在哪里
老師，您好，給講一下這道題，BCD都沒看太懂
老師，這道題答案里的公式是哪個知識點的？好像都沒見過，再講一下怎么解題吧
請問老師，這個final position怎么計算的
程寶問答
金程問答