老師，leptokurtosis不是尖峰的意思嗎？是因為肥尾一定尖峰嗎？為什么C是正確的，我知道是肥尾。
老師，第48頁課件，為什么會說VaR太大時候，需要額外的資本金？
老師，30題最后用的這個公式不理解，請您解釋一下。
老師，你好~如紅色劃線部分，為什么beta前面有realized，而volatility前面沒有？謝謝。
老師這道題麻煩解釋一下如何解題
老師，此題中，相關(guān)系數(shù)為什么是 （-0.8）
μ不應該就是34%嗎？
μ不應該就是34%嗎？
μ不應該就是34%嗎？
μ不應該就是34%嗎？
請問這道題如果把five asset class看成五個那macro factor要怎么理解？選項CD我都不懂了。還有選項A，投資級債券為什么也在經(jīng)濟衰退期表現(xiàn)的比較好？
這道題怎么理解
老師，這道題怎么理解，A項的意思是CAPM對收益率的預測能力有限的意思嗎？D項也看不太懂，是后半句有錯嗎？每項都解釋一下意思吧，謝謝
信用風險-違約概率估計的視頻 ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD。 可是根據(jù)之前m不確定的時候，用 PD = P(α<(-E/V0)) ， 為什么變成了P(α＜K) 表示違約概率了呢？ 謝謝
這道計算Ho Lee模型的題目 公式不應該是r + (λ1+λ2)*dt-2σ*根號(dt)么, 但是答案里面右邊是2*2%*根號（1/12）為什么就不用根號（dt）了呢？ 題目在附件截圖里面Capture。第二個附件Capture2是ppt講義里面的公式。 可以幫我看一下么 謝謝！
程寶問答
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