金程問(wèn)答
老師，為什么90%顯著性水平，VaR是7呢？謝謝！
exceedence的個(gè)數(shù)為零不是最佳狀態(tài)嗎，N為什么會(huì)有下限？
老師有個(gè)一級(jí)的問(wèn)題…當(dāng)Y=X^2的時(shí)候驗(yàn)算其rho=0 以前周琦老師給我們舉過(guò)例子 今天翻出來(lái)發(fā)現(xiàn)看不懂了 為什么紅圈里的概率都是1/4呢？
這道題D選項(xiàng)，考慮相關(guān)性選取有最高相關(guān)性分析錯(cuò)在了哪里？
老師你好 St?St?1=a ??s ? a St?1 Y = α + βX 從St-St-1=aμ-aSt-1推出Y = α + βX，套用到這道題的情景下這里的Y是前后兩天的rho之差、這里的X是前一天的rho嗎？而β是在為負(fù)的情況下（即β=-a）才能表示mean reversion rate嗎？
老師，您好，libor=5%在題干中如何得出的
老師，晚上好，我在書(shū)本里找到這個(gè)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)的意思是？會(huì)考到嗎？
排序相關(guān)性，書(shū)上是不是錯(cuò)了？
為什么大于0.4%？
這兩個(gè)圖哪個(gè)是effective EE, 哪個(gè)是Effective EPE? 既然effective EE是non-decreasing. 其平均值也應(yīng)該是non-decreasing才對(duì)啊。 ？？？
這里的beta有什么含義么？
老師，VaR指的是loss，應(yīng)該是在左邊尾巴上（圖一）？為什么backtest的時(shí)候，計(jì)算的結(jié)果是跟雙尾的置信區(qū)間1.96來(lái)比較（圖二）？圖三的nonrejection region也是按雙尾的置信區(qū)間對(duì)應(yīng)的值來(lái)計(jì)算的。為什么不是單尾呢？
老師，你好，我想問(wèn)下什么情況下用normal VaR計(jì)算Liquidity-adjusted Var,什么時(shí)候用lognormal VaR計(jì)算，這道題沒(méi)有表示服從正態(tài)分布，為什么會(huì)使用Normal VaR?
HPR1為什么不是（2+2+15）/50？
計(jì)算Var值，什么時(shí)候使用VaR=mu·sigma·z，什么時(shí)候使用VaR=|mu-sigma·z|呢？
程寶問(wèn)答
