公式上a為截距項(xiàng)除以均值，但題目中直接等于β，是不是矛盾了，應(yīng)該怎樣記憶
老師C選項(xiàng)Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.能否這么理解：要直接得到AB兩個(gè)變量的聯(lián)合分布上的同時(shí)違約的概率很困難，現(xiàn)在用Copula去算，就可以把AB變量先拆出來，先單獨(dú)看他倆的marginal分布，再在將兩變量的邊際分布映射之后根據(jù)某個(gè)相關(guān)性建模，最后得到兩變量同時(shí)違約的概率即dependence structure，這樣等于是把AB的邊際分布和相關(guān)性結(jié)構(gòu)分開來建模了
老師這里為什么是r0+sigma*根號(hào)dt而不是r0+sigma*??*根號(hào)????呢？dr=sigma*dw，dw=根號(hào)dt *??啊 這是只取了??=1或-1兩種可能嗎？
28分-29分：為什么會(huì)有-s跟+s消掉？
第二張表分析期末現(xiàn)金流，計(jì)算方法我給忘了，您能講一下這些數(shù)據(jù)是怎樣計(jì)算的嗎？
這道題A選項(xiàng)為什么是對的？B選項(xiàng)置信水平越高的不就越容易拒絕哪里錯(cuò)了
老師你好 在二叉樹的時(shí)候我們假設(shè)bond到期的價(jià)格是面值?coupon，為什么這里說bond隨著到期價(jià)格會(huì)接近面值呢？不是應(yīng)該接近到期之后能拿到的錢才對嗎
Reason to choose time steps smaller than six months中， ??ensure that all cash flows are sufficiently close in time to some date in the tree.是啥意思
這道題-2.96%是怎樣算出來的？
market risk 百題 答案很繞 請逐一說明下每個(gè)選項(xiàng)哪些地方是對的 哪些地方不對
這個(gè)分母中的資產(chǎn)項(xiàng)70*西格馬，講義中公式?jīng)]提到這情況，這個(gè)什么情況下要乘，什么情況下不乘？
這個(gè)題貌似和個(gè)數(shù)10沒有關(guān)系，沒問題吧？
想問下A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了，A、D蠻糾結(jié)的
可以說滿足coherent risk measure，那么也滿足spectral risk measure？
這道題A選項(xiàng)如何理解
程寶問答
金程問答