金程問(wèn)答
老師，本體相當(dāng)于是一個(gè)結(jié)論性的常識(shí)嗎？大于0.4不是計(jì)算出來(lái)的？
這個(gè)講義上好像沒(méi)有？還要求掌握嗎？
為什么最后是大于0.4呢？
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說(shuō)是無(wú)影響？ 還是我混淆公式了...
這個(gè)是不是就是算d2的那個(gè)公式？
老師，我這樣推導(dǎo)對(duì)嗎？圈起來(lái)那部分是我的推導(dǎo)。
這道題相關(guān)在講義上的哪里有呀？好像沒(méi)有找到
這道題為什么不可以用ΔA-ΔL來(lái)算呢？
Component VaRXYZ = r*VaRXYZ = 0.30 x CAD 1,744,500 = CAD 523,350 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是如何得到的？
價(jià)格下降，波動(dòng)率上升，B為什么不對(duì)
vasicek model assumes decrease volatility ，根據(jù)公式volatile是不變的，為什么說(shuō)假設(shè)是減少？
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
Excess spread = 100 million ×(LIBOR +200 bps – 20bps) – 90 million × (LIBOR+ 100bps)=10 million × (LIBOR +9%) 老師好，題目中寫道，20bps是senior expenses的，為何要計(jì)入全體產(chǎn)品中？
SCR和MCR不就是兩層嗎？B為什么不對(duì)
老師說(shuō)的排序法相對(duì)于spearson的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)個(gè)別界外或虛假值不受影響，老師口中的排序法是指kindle 's tao嗎？
程寶問(wèn)答
