tracking error 這個能具體解釋一下嗎？
老師，你好~在公式R(P)=α+β*R(B)+ε中，R(B)是benchmark的return，然后β代表的是杠桿，那R是Peer Group的return的話，周琪老師上課說，這里的β理解為杠桿的的話，就比較怪了。那應該理解成什么比較好？謝謝。
藍色框里的MC是什么？
麻煩老師解釋一下四個選項
請老師解釋一下吧
老師，這道題為什么不能用一年的VaR算出來以后，除以根號252折合成一天的？為什么要用年化收益除以252和方差除以根號252？ 一級學的方法不適用嘛？
老師為什么不能選b?
老師為什么C有問題？
在本題中，為什么經歷危機的時候，subordinate 傾向于 equity而沒有危機的時候，subordinate 傾向于 senior（debt）？
老師，請問這個99.15和101.89是怎么計算出來的？
Merton physical probability of default正確的計算公式到底是什么，為什么感覺講義里包括老師上課講的還是普通的BSM模型里算d2的公式，沒有說不用risk free rate用asset return...
講義41頁，關于z-spread的example部分，正負號怎么處理的呢
為什么A不對，我聽老師講課記的筆記，A是對的
老師，當相關系數為-1時，為什么first to default CDS和nth to default CDS更容易賠付？謝謝
老師好，NSFR 中 Factors for net stable funding ratio 不是很理解。 資產都已經在表里了，屬于銀行了，為什么還需要穩(wěn)定的融資？ 100塊錢的 corporate bond 在資產里， 需要 20塊錢的 stable funding？ 實際意義不是很理解， 請老師解釋一下。
程寶問答
金程問答
