請問：Banks adopting the advanced IRB approach are expected to continue to employ this approach. A voluntary return to the standardized approach is permitted。這句是對的么？我記得老師說過，用了高級法就不可以再退回去。謝謝
這道題答案有錯吧，不應(yīng)該是1.0051？
三因子模型包括CAPM因素，那通脹率作為宏觀經(jīng)濟因子，不在CAPM中包含嗎，通脹不屬于市場因子嗎
A選項的表述是不是也有些問題呢，國債，投資級債券只是在不景氣時期與其他資產(chǎn)相比表現(xiàn)好，但是和自身相比，衰退期表現(xiàn)不如擴張時期
為什么當deltas are stable的時候 delta-normal法會更精確在評估option的VaR的時候
test和identifying這個區(qū)別是怎么判斷呢？
26頁也就是最后一分鐘的視頻， 里面說granularity 提高了之后， credit var=0， 但是credit loss = expected loss 根據(jù)公式credit var = UL = WCL - EL， 這個時候 WCL= EL 所以里面的這個credit loss就是和WCL一樣的么 可以這么理解么。 謝謝
為什么如果利率變動一樣損益就抵消了，都是在虧錢啊
請老師解答一下CD
老師 default frequency 沒有影響嗎
這個題目答案冒號之前的不是CAPM的假設(shè)嗎，視頻里面老師講解好像是直接說冒號前的假設(shè)是錯的，冒號之后不是假設(shè)給我們的啟示嗎
老師 這道題能詳細解釋下嗎
老師，你好~對沖基金的GP和LP具體是啥？GP是general partner，那LP的全稱是啥？他們在對沖基金里是什么職責和角色？謝謝。
老師，如果是負凸的呢？那豈不是要反過來？不等式還成立嗎？
老師，折到1時刻時，是不是要加上1時刻的現(xiàn)金流，還要乘以概率，再折算??？
程寶問答
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