金程問(wèn)答
老師，含權(quán)債券的價(jià)格，就是這個(gè)債券期權(quán)的例子，對(duì)吧？
老師，如果1時(shí)刻上升概率那個(gè)value 不為0，上升和下降兩個(gè)分支折到0時(shí)刻，直接相加嗎？最后的value 怎么計(jì)算啊
這題債券現(xiàn)值是不是不能用計(jì)算器算PV的功能來(lái)算？好像按計(jì)算器算出來(lái)就找不到答案了..
除了ABC為講義原話，D不是原話意外，對(duì)factor定義時(shí)，是不是good times也有問(wèn)題，
在非期權(quán)金融產(chǎn)品中，payoff和return有何區(qū)別
老師這里折到零時(shí)刻時(shí)，為什么不乘概率呢，上升概率和下降概率？
這道題3和4區(qū)別在哪里？3不是增加和美國(guó)資產(chǎn)低相關(guān)的亞洲股票，和對(duì)沖基金風(fēng)格一樣。4增加印度杠桿不也是和美國(guó)資產(chǎn)低相關(guān)？
老師，二級(jí)這些題會(huì)考t檢驗(yàn)的嗎
option算var應(yīng)該為零呀！我認(rèn)為這道題只需要算forward的var呀！請(qǐng)老師解釋一下吧
老師，你好~如圖所示，請(qǐng)問(wèn)最后一行的14.4%是怎么算出來(lái)的？謝謝。
correlations between HML and WML are strongly negative.這句話為何是錯(cuò)的呢？
梁老師，您好。講義中您說(shuō)本章節(jié)分?jǐn)?shù)占比大概為10%左右，而知識(shí)圖上卻顯示為5%的占比分?jǐn)?shù)，到底這個(gè)章節(jié)占了多大比例的分值？其他章節(jié)占比分值有沒(méi)有偏差或者錯(cuò)誤？請(qǐng)給與解惑，謝謝。
這道題里面不用考慮兩種資產(chǎn)配比權(quán)重嗎？
這道題C負(fù)相關(guān)是怎么錯(cuò)了，對(duì)于HML是負(fù)反饋策略，WML是正反饋策略兩者負(fù)相關(guān)哪里錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)為什么BCVA費(fèi)率方法不用考慮存活率呢
程寶問(wèn)答
