金程問(wèn)答
請(qǐng)老師講解一下這個(gè)表格是如何得來(lái)的，最初始的RAROC的那些參數(shù)是從哪里得來(lái)的、謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師、為什么fat tail的var是小了的？不應(yīng)該更大嘛？
本題為什么不是Adverse selection？
這道題用價(jià)差0.1除80元中間價(jià)有些不太明白。
這道題B選項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)：SR(market)=R(market)-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嘛？
老師，你好~這里alpha的benchmark為“0”不是很明白。alpha就是超額收益，alpha=Rt-R(benchmark)，那 alpha(benchmark)=0具體怎么理解呢？是不是也是一個(gè)什么東西減去一個(gè)什么東西？麻煩老師解答一下，謝謝。
lower和upper梁老師算錯(cuò)了吧
書(shū)上等式右邊是long6bill+short12bill，梁老師講的是short6bill+long12bill，請(qǐng)老師解釋一下。
老師，這句話(huà)怎么理解呢
請(qǐng)老師解釋一下吧
老師，ENE是什么意思？謝謝
老師，請(qǐng)講一下，這個(gè)方程是怎么解的？
老師，日經(jīng)指數(shù)上升，和日元匯率上升，是肯定正相關(guān)且相關(guān)系數(shù)很高嗎？還是說(shuō)只是有這種可能？
老師講的不明白。 σ1、σ2、σp分別是啥？何時(shí)求出來(lái)的？ 如果以前一課程內(nèi)的例題中的數(shù)據(jù)計(jì)算，并不能得到答案。
程寶問(wèn)答
