金程問(wèn)答
如果題目給出了各個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值，在計(jì)算的時(shí)候需不需要給相關(guān)系數(shù)加上權(quán)重呀？
請(qǐng)問(wèn)老師，1-2的預(yù)期收益率能不能直接按6%×50%+10%×50%得到8%再加0.2%求得？
老師好，請(qǐng)解答下第77題，謝謝。
correlation swap 這部分還是沒(méi)聽(tīng)明白
請(qǐng)問(wèn)題中計(jì)算Var值的時(shí)候，為什么用normal Var，不使用lognormal Var呢？如果題目沒(méi)有說(shuō)明，應(yīng)該用哪種方式計(jì)算Var值？
老師，請(qǐng)問(wèn)GEV和POT哪個(gè)可以處理極端數(shù)據(jù)聚集的問(wèn)題來(lái)？比如有1W個(gè)數(shù)據(jù) ，極端值都在前100里面，后面9900個(gè)數(shù)都不是極端的。之前做題碰到過(guò)這個(gè)，但是找不到題了
精 老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
老師，當(dāng)bank和CAD bond是正相關(guān)時(shí),若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投資者就可能發(fā)生損失，那么不就是EE會(huì)降低嗎？所以這不是right way risk 嗎？
老師，這里講的利率，我計(jì)算出來(lái)數(shù)值跟PPT里的對(duì)不上呢？
精 關(guān)于B選項(xiàng)，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
解析里講到的風(fēng)險(xiǎn)分散化在題干哪里體現(xiàn)的呀？
ppt170頁(yè)，3 risk premium的第二頁(yè)，計(jì)算的return應(yīng)該是0—1期間的吧？感覺(jué)老師講的有點(diǎn)問(wèn)題，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折現(xiàn)的數(shù)，沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1時(shí)點(diǎn)價(jià)值和0時(shí)點(diǎn)價(jià)值差異來(lái)算，此時(shí)1時(shí)點(diǎn)價(jià)值就是站在1時(shí)點(diǎn)6%和10%都是確定的spot rate了？
能不能就是簡(jiǎn)單的記成置信水平越高，二類(lèi)錯(cuò)誤可能性越大
剛才發(fā)錯(cuò)了，是為什么VaR的顯著性水平下降，非拒絕域會(huì)變小？
為什么VaR的顯著性水平提升，非拒絕域會(huì)變?。?
程寶問(wèn)答
