老師，還是不明白這道題的第三個為什么可以獲利，可以把邏輯講一下嗎，學(xué)校老師
請解釋下其他的選項(xiàng)為什么錯，謝謝！
為什么a選項(xiàng)和b選項(xiàng)不能選，沒聽懂
精 上課時候說BSM不適合股票的定價(jià)因?yàn)楣善睕]有價(jià)格上限沒有期限，但是固收債券為何不行了呢？
請問老師，CMT on bond在t0到底是否需要交換？
index所有相關(guān)的individual stocks構(gòu)成一個組合portfolio，那么他算方差的時候，不應(yīng)該和index一樣，考慮了不同相關(guān)系數(shù)pi嗎？
CIR模型為什么不是無套利模型？
model 1是均衡模型嗎？
請問老師，這里說FRTB提供IRC衡量MRC的市場風(fēng)險(xiǎn)，是否可以理解成現(xiàn)在巴3終稿只有這里是包含F(xiàn)RTB的內(nèi)容？
老師，解決方法1是令ξ服從對數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無負(fù)利率。可ξ不是已經(jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說只能取正值，一遍說=-1，不矛盾嗎？
請問老師，這里用HW求的95%VaR是回答調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)整后的？
老師按照162的意思CMT不應(yīng)該是收固定支浮動嗎？
這里的HS VaR95%為啥不是79 可以再詳細(xì)解釋一下嘛，謝謝
老師，為什么這道題最后要除以0.8，加權(quán)不是只需要乘以權(quán)重就可以了嗎
老師，請問這道題的其他選項(xiàng)為什么錯了
程寶問答
金程問答