請問為什么是完全相關(guān)的情況下等于policy var+active management var呢？不應(yīng)該是p=0完全不相關(guān)才應(yīng)該是兩者直接相加？
C選項(xiàng)的做法，為什么要做short而不是直接sell和buy呢？
資本保護(hù)緩沖也能用于減少順周期性嗎？講義里不是只提到了用于彌補(bǔ)壓力時(shí)期的損失嗎？
C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
期限調(diào)整、參數(shù)b以及下一頁的WCDR、耦合相關(guān)性ρ的公式需要記憶嗎？
巴塞爾協(xié)議這里有很多表格，有哪幾張表格需要重點(diǎn)記憶的麻煩匯總一下
考試的時(shí)候這些表格會(huì)給嗎，還是需要背下來？
相關(guān)系數(shù)不是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個(gè)資產(chǎn)和市場因子的相關(guān)系數(shù)
證券投資組合收益分布是什么樣的？怎么分析
MPR和SMM有什么區(qū)別
老師麻煩再講一下b選項(xiàng)的邏輯，這里是指從航司那里買入原油嗎？
為什么經(jīng)濟(jì)資本是衡量集中度的指標(biāo)？
老師講到vaesiek模型可用于對沖，但我記得課程比較套利和均衡模型時(shí)說，套利模型更多用于對沖，均衡模型主要用于指導(dǎo)relative trading?是哪里理解有誤？
為什么ABC公司的支付基于當(dāng)前LIBOR水平而不是一年后的LIBOR值
老師這道題A選項(xiàng)中文是“沒有任何關(guān)聯(lián)“，如果是正確的表述的話應(yīng)該是這個(gè)嗎？：“各類風(fēng)險(xiǎn)完全線性相關(guān)“
程寶問答
金程問答