周老師，為什么這里的pretective和detective舉例的actions和前面O.R.管理的扁鵲三兄弟不一致？是要單獨(dú)記嗎？比如patch是corrective,這里是大哥preventive
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險(xiǎn)資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對嗎
所以公式里的EUR 120 million + 0.15(B1 - EUR 1 billion)EUR 4.47 billion + 0.18(B1 - EUR 30 billion)是考慮了ILM的嗎？
我記得當(dāng)時(shí)講巴塞爾2 的時(shí)候只說credit RWA乘數(shù)是12.5，market RWA乘數(shù)也是12.5嗎？還有其他的乘數(shù)嗎？到了巴3是不是也是這么算的？
我記得前面有道題問AMA中如何建模損失頻率與損失程度，講了使用負(fù)二項(xiàng)分布和帕累托分布，為什么這里又變成了泊松分布和對數(shù)正態(tài)分布？
老師，核心一級資本只有題目中的普通股和retain earning么？還有什么呢？如果計(jì)算tier1 ratio會涉及那些呢？
我怎么從題目知道goodwill反映沒有
請教答案是否有誤：第一句話，CCyB應(yīng)該是一級核心資本，而不是一級資本吧？第二句話，題干中沒有給是否是G-SIB，也不對。
從表格來看，商譽(yù)本來就不包括在前面的幾個項(xiàng)目中?。ū砀袷遣⒘械模緛砭筒粦?yīng)該有從屬關(guān)系），為什么還要單獨(dú)剔除？？？這個題目的出方法是否太過于隨意了？
B沒有聽懂，需要詳細(xì)解釋
1、這道題問得是什么啊？從購買債券開始的7個月內(nèi)的TSECF？ 2、為什么TSAA就是債券的面值而不是市值？
周老師，三大風(fēng)險(xiǎn)的capital資本金和economic capital是什么關(guān)系？
可以解釋一下這個的羅杰嗎 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).
IRB是怎么調(diào)整maturity的
老師，這部分是壓力測試的知識點(diǎn)嗎？哪里有涉及到紅綠黃區(qū)域哈？壓力測試的部分怎么和回測聯(lián)系起來的
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