TUV本身就是產(chǎn)品組合，告訴你的參數(shù)也是組合的參數(shù)，如波動率，直接用tuv的波動率乘以z不行嗎，為什么還要乘以Δ
綠圈部分為什么無r0就是平行移動呢
181頁最后一句The greater the difference between r and θ, the greater the expected change in…如何理解
risk neutrality如何理解謝謝，基礎知識有些遺忘了
wes與ima計算出來的es有什么區(qū)別？
model4的可乘性可以解釋下嗎
老師， risk measures are not perfectly linear with maturity是什么意思？
這一頁PPT里的PV of cash flow 與上一頁的PV 有啥區(qū)別？VAR是咋算出來的? 這里的undiversified VAR 與上一頁的不一樣。
老師，利率互換是指同種貨幣基礎上的固定與浮動利率交換，應該不涉及到本金交換吧，我看這個圖里面，為什么會在0期和第5期的時候有100的本金出現(xiàn)呢？
FLOAT的現(xiàn)金流為什么會是0？另外，沒有var(%) ,這個individual var是怎么求的呢？
關(guān)于pv的計算，我這里有一些疑問，180天頭寸的現(xiàn)金流為什么是負的，360天頭寸的現(xiàn)金流為什么是正的。另外，這兩個現(xiàn)金流的現(xiàn)值是一樣的么？另外計算individual var的時候180天頭寸的負號沒有了，但是在計算component var的時候負號又帶上了，這個是什么原因？
360day的債券的現(xiàn)值不應該是100/(1+5.8125%)=94.507啊，為什么是 97.264
老師，標準法的推導過程是不是在其他課程中講過？
174頁大致說是求兩年期零息債券經(jīng)20bp風險調(diào)整后的收益，視頻是說1-2期間，但是公式是0-1期間，該如何理解訥
計算VAR用的是單尾還是雙尾？
程寶問答
金程問答