如何理解債券在到期日價格收斂于面值
請問老師，譜風(fēng)險和一致性是什么關(guān)系？
請問老師，究竟是一致性包含譜風(fēng)險，還是譜風(fēng)險包含一致性？
.. high co-movements in the lower tail of the joint distribution.如何理解高一致性運(yùn)動
圖標(biāo)二維正態(tài)M2的M2是什么縮寫
mezzanine tranche 的paper loss如何理解？為什么不是真實(shí)損失而是紙面的
請問老師，為什么測量絕對風(fēng)險用VaR？用ES不是更謹(jǐn)慎嗎？
113頁This is because the present value of the correlation swap will increase for …這句如何理解
payoff為什么等于np*correlation浮動和固定的差值
3是怎么得來的
請問老師，怎么判斷5%是置信水平還是顯著性水平？
請問老師，計算VaR的公式里α不應(yīng)該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
請老師在解釋一下選項(xiàng)b
請問老師，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？
87頁More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…這句如何理解
程寶問答
金程問答