金程問(wèn)答
GEV中的σ和POT中的β算不算相同的參數(shù)？
如果這一題是90%的ES，那是不是就應(yīng)該是2.5
為什么是名義利率乘以對(duì)沖資產(chǎn)而不是實(shí)際利率乘以對(duì)沖資產(chǎn)
as the number of tail slices increases, the average ES will increase as the number of higher confidence tail VaRs increases.。根據(jù)題中數(shù)據(jù)求出ES為3.9，但ES不一定回隨著尾部數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)吧，如果增加了一個(gè)數(shù)據(jù)，CL為96.5%，tail VAR為3.425，其ES為3.805，就下降了呀？
4:21秒是縱坐標(biāo)是波動(dòng)率吧？波動(dòng)率越高價(jià)格越貴？
老師，為什么這里年平均要除以天數(shù)252呢？平均數(shù)不是已經(jīng)默認(rèn)除以了n的嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么組合波動(dòng)率帶權(quán)重，組合VaR不帶
老師能講一下A版市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)看完了這個(gè)B版看哪幾部分嗎，想節(jié)約一下時(shí)間。
為什么A對(duì) B不對(duì)，p(bsm)-p(mkt)=C(bsm)-C(mkt)這個(gè)公式直觀(guān)看到的是價(jià)值，B說(shuō)價(jià)值相同有問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)0.8925為什么不是dw呢？
老師，為什么這么算算出來(lái)答案不對(duì)
信用風(fēng)險(xiǎn)的課程里不是說(shuō)的計(jì)算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
在第二問(wèn)中test 99%的VaR at 5%的sig level中X是變化的嗎？還是20嗎？
老師，沒(méi)有明白，這個(gè)選項(xiàng)不是指price嗎，老師分析的是隱含波動(dòng)率變化，兩者之間的關(guān)系是啥
老師，這個(gè)G(hi)表示的是cumulative distribution 還是marginal distribution?
程寶問(wèn)答
