金程問(wèn)答
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
經(jīng)濟(jì)危機(jī)是，資產(chǎn)之間的相關(guān)性上升。本頁(yè)P(yáng)PT顯示，相關(guān)性下降可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。是否矛盾了？
在1時(shí)刻做的互換，是1-1.5時(shí)刻的利率水平，這個(gè)時(shí)候?yàn)樯恫恍枰郜F(xiàn)呀？記得好像IRS產(chǎn)品在結(jié)算日是要折現(xiàn)的
D選項(xiàng)里，完整的寫(xiě)法是不是應(yīng)該加上相關(guān)系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
窗口期越長(zhǎng)，VaR曲線(xiàn)變得越稀疏。這在圖中是怎么體現(xiàn)的？另外，VaR稀疏能說(shuō)明什么？
老師ln1/2不是等于-ln2嗎為什么直接等于2啊
為什么10天的var等于根號(hào)十乘以一天的var
1.從計(jì)算過(guò)程來(lái)看 ，計(jì)算的應(yīng)該是0-1的收益，但是題干哪里體現(xiàn)是0-1的收益？2.PPT中0.90909=1/（1+10%），視頻講解說(shuō)的是1/（1+10%+0.2%），該以哪個(gè)為準(zhǔn)？折現(xiàn)時(shí)要不要考慮風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，為什么？
圖二是PDF的話(huà)，那縱軸代表的是概率吧？那在K極小的時(shí)候，圖一的隱含波動(dòng)率比較大，容易出極端值，但為啥就是肥尾了呀？這里如何從隱含波動(dòng)率大轉(zhuǎn)換成概率大的呀？
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因?yàn)锳，B可以當(dāng)成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計(jì)算E(AB)代替計(jì)算P(AB)?
為什么convexity隨著maturity的增加而增加
為什么外匯產(chǎn)品的真實(shí)分布是fat tail
請(qǐng)問(wèn)老師，CMT在t0是否交換？有沒(méi)有可能t0的實(shí)際利率比約定的fixed rate低？
不應(yīng)該是t=㏑2÷k？
如果題目給出了各個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值，在計(jì)算的時(shí)候需不需要給相關(guān)系數(shù)加上權(quán)重呀？
程寶問(wèn)答
