請問老師，1-2的預(yù)期收益率能不能直接按6%×50%+10%×50%得到8%再加0.2%求得？
老師好，請解答下第77題，謝謝。
correlation swap 這部分還是沒聽明白
請問題中計算Var值的時候，為什么用normal Var，不使用lognormal Var呢？如果題目沒有說明，應(yīng)該用哪種方式計算Var值？
老師，請問GEV和POT哪個可以處理極端數(shù)據(jù)聚集的問題來？比如有1W個數(shù)據(jù) ，極端值都在前100里面，后面9900個數(shù)都不是極端的。之前做題碰到過這個，但是找不到題了
精 老師好，請解答下此題，謝謝。
老師，當(dāng)bank和CAD bond是正相關(guān)時,若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投資者就可能發(fā)生損失，那么不就是EE會降低嗎？所以這不是right way risk 嗎？
老師，這里講的利率，我計算出來數(shù)值跟PPT里的對不上呢？
精 關(guān)于B選項，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
解析里講到的風(fēng)險分散化在題干哪里體現(xiàn)的呀？
ppt170頁，3 risk premium的第二頁，計算的return應(yīng)該是0—1期間的吧？感覺老師講的有點問題，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折現(xiàn)的數(shù)，沒有考慮風(fēng)險溢價了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1時點價值和0時點價值差異來算，此時1時點價值就是站在1時點6%和10%都是確定的spot rate了？
能不能就是簡單的記成置信水平越高，二類錯誤可能性越大
剛才發(fā)錯了，是為什么VaR的顯著性水平下降，非拒絕域會變小？
為什么VaR的顯著性水平提升，非拒絕域會變小？
B和C可以解釋一下么
程寶問答
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