dw本身是等于ε×根號dt 這個ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個月上升就是+2 下降是負2 照片里這個第二個月就不是+2 為啥這個題目就是+1第二個月的時候
a選項有點疑惑 既然是頭寸對組合的回歸 那頭寸應該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數衡量的不是一單位的自變量變化會導致多少的因變量變化嘛 那不應該是組合對頭寸的敏感程度嘛
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風險，這里面實際發(fā)生個數不是少了嗎，那說明實際風險比估計的低啊
老師你好 這個第二年末計算的價格是第三年末債券到期的本金加利息折現(xiàn)回來的嗎？
為什么上一道題說更高的隱含波動率對應更高的價格，這里就說他們是反向的
var%是多少置信水平的呢
老師，“波動率越高，期權的價值也會越高”，是說波動率越高，股價更容易達到更高/更低的價格，對于call/put更容易行權，所以option的價值高。是這樣理解嗎
這個公式在今年的強化課里也沒有提到啊 需要掌握嘛
老師這題c價格下降的概率大于價格上升的概率因為左邊肥尾是損失對應的就是價格下降 右邊瘦尾的就是收益對應的就是價格上升是嗎。 b選項錯是因為波動上升是因為投資者的心理產生的 而不是由于價格
這個求8年的期望公式為什么在今年的強化課里沒有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請給出相關的知識點
老師，請問能否上傳一下中文課件。
我還以為會取整, 類似HS VaR, 取13個exceptions? 為什么沒有取整數?
老師，還是沒明白為什么一定要折現(xiàn)到T0時刻比較
重抽樣的樣本數量是多少
這道題沒有給資產的類型，我感覺股票的話用252天/年，債券用360天/年？
程寶問答
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