reverts to the next level.為什么是next level 而不是上一個(gè)level呢
C 里面是不是應(yīng)該是return(0)=return(t)*valotilty(0)/volatility(t)
A選項(xiàng) multifactor gauss 設(shè)置短期vol為0, 中期vol 為sigmaM, 長期為sigmaL, 這不算是time dependent嗎?
This will negatively affect the bond price, which pushes up the term structure. 用圖表示變化
在課間中那部分講解的？
b和c。皺眉和微笑對應(yīng)的圖像都是什么
20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 為3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通過4個(gè) 3-year DF 求平均為0.7553, 求倒數(shù)開根號(hào)3并減1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb價(jià)格?
drift不是指拉姆達(dá)嗎 為什么是上面老師回答的答案 這些公式里面drift都是什么
這個(gè)題的b選項(xiàng)risk premium是什么 怎么體現(xiàn)constant or changing drift
drift在每一個(gè)公式里面都是拉姆達(dá)嗎
d選項(xiàng)再解釋一下 為什么是proportional
這個(gè)題目怎么看出來用什么公式
這題代公式 像我這樣紅色筆寫的不對嗎
這個(gè)兩個(gè)題問的都是什么
A d 兩個(gè)選項(xiàng)解釋一下
程寶問答
金程問答