請問D哪里錯了，講義里寫了是：supplementary measure to risk-based capital啊
P（x=0）為什么是e^(-lambda*t)？把k=0代進去得不到這個結果呀
這個題中波動率微笑圖像向右下傾斜，怎么判斷圖形左邊代表損失還是右邊代表損失呢？是因為long了這個stock，所以圖像左邊為損失嗎？
請教老師，巴塞爾協(xié)議里的資本金要求，這里的資本金是regulatory capital還是economical capital？如果是EC，那是否就對應RAROC公式里的那個分母？謝謝
這道題答案是不是給錯了 怎么看也應該是乘以今天的波動率再除以過去的波動率啊 答案中給的例子也是這么說的
它和市場風險對比，市場風險不可以有它自己的模型嗎？
畫綠色的如何理解？評價穩(wěn)定性和動態(tài)屬性有什么關系？與邊際矩陣貢獻有什么關系？
請問leverage ratio考嗎？我看強化版講義把這部分刪了
266題的D選項，參照基礎班講義234頁，“Since individual......even if no diversification assumptions are used“ 說：風險匯總過程中，由于單獨計量不同風險時未考慮相關性，導致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應該就是對的呀！
請問第264題是什么意思，題意沒看懂，這種題會考嗎？
老師你好，講信用風險時，老師說，相關系數(shù)上升，senior可能會更容易違約，而equity可能不會違約。所以senior的價值下降，equity的value上升，但這兒的equity的spreads為什么會上升呢？？？
梁老是在第四章Gekko中第9分30秒提到的銀行無法再借美元導致供需不平衡，接下來就導致了 higher price for the hedging service, 請問這跟hedging service有什么關系？ 為什么供需不平衡會導致國際國內利率不一樣？
老，根據(jù)這題，通過Martingale的波動率微笑判斷為左肥右瘦的，再跟正態(tài)分布做對比。那一般默認左邊為loss右邊為收益對嗎？還是怎么判斷？
這里的n/N用的是（1/4%），這個百分號是需要代入的嗎？不是說N的百分號也不用代入嗎？
244題，B選項為什么錯了？一般評估模型風險都用benchmarking，stress testing等方法吧，沒有講過用模擬
程寶問答
金程問答
