老師這道題怎么算啊？只是說把現(xiàn)金流拆分，但是又沒有把對應(yīng)的Var給你，答案怎么來的啊
請問A選項為什么有分散化效果
答案中的一和三不也是課件中的例外情況么？
操作風(fēng)險基礎(chǔ)班167頁講義，案例中，老師說sell protection on equity tranche，相當于long equity tranche，為什么書上說i.e.，long credit spread risk呢？long tranche應(yīng)該是short risk吧？tranche的 value上升了，risk就小了呀，二者應(yīng)該是反向的
237題，B選項，題目告訴sell protection on the equity tranche，這不就是sell equity premium嘛？也就是short equity risk呀，和老師上課講的一樣，為什么B不對？ C選項呢？payoff為什么是正凸性的
219題，B不是credit risk嗎？到期日無法償付債務(wù)
請問211題，III錯在哪了
老師，您好，A選項說的是什么意思？什么時候估算的波動率更可靠？ C選項說的什么意思，本題考點是什么
老師好，合稱cdo與現(xiàn)金cdo主要區(qū)別是什么？
老師您好，第二個和第三個哪里錯？
老師, 向根據(jù)Default correlation 這個例子提一個問題，若兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，那這兩個資產(chǎn)的違約率一定是相等的對么？
答案為什么是a，不是b？
老師您好，這道題正確答案是哪個？b選擇為什么不對？
老師您好，題干中，綠色文字，是什么意思，failure rates is FALSE 不是選擇對的嗎？
第二張圖片，畫色的文字，拉姆達越趨近1，后面說的什么意思？差異越不明顯的意思嗎？
程寶問答
金程問答