請問這頁PPT里是在計算什么？FTP是什么？
Q52. 對于“drawdown”這個詞，是否一定理解是客戶取錢的意思呢？
Q47. 老師，這里面C說得太絕對了吧，這里C說within asset classes有l(wèi)arge risk premium, 說across 完全沒有。而B說有l(wèi)arge risk premium(并沒有說largest), 這樣的表述是正確的呀。所以C很明顯就不對呀 為何選C.
老師 如果理解B的“counterparty‘s” 這里說的對手方的動機，那么不應該是相反的嗎？就是 special rate是borrow a security，但對手方就是short a security，也就是lend cash了
還想請問下。FFR-GC是否就是general spread？講17題的時候說名字就是FFR-GC，感覺不太對？
老師 請問是否金融危機期間FFR-GC和special spread都是變寬的？
老師，我也想問為何13題margin不在表內(nèi)，14題在表內(nèi)？
題目liquidity risk的解釋像funding liquidity risk,應該還有asset liquidity risk呀。
老師，您好。這個案例的Repo，在t=0.25時刻做Repo結(jié)算時已考慮了AI，但到0.5時刻是仍舊收到repo已賣出部分的全部coupon，這樣repo部分的500000的coupon不是重復收到了嗎？老師，這里應該怎么處理呢？
第12題ROE的公式是怎么來的？
A選項怎么理解？通過限制結(jié)構(gòu)連接？
請問41-39需要除以2嗎 跟解析不一樣啊
什麼叫in proportion？
第7題LC里為什么要用 0.1/80算spread？
為什么13題中的margin直接從資產(chǎn)中減掉了，這里不減掉
程寶問答
金程問答