計算Incremental VaR的這個公式里，W到底指的是比例，還是價值
老師好，第一張照片中的公式跟我們上課講的公式是一樣的吧？第二張照片中推算的影響因素是否正確。另外時間t是怎么影響debt的價值的？
老師好，請教您一個問題，這個題目的A選項中，第三方的所有的審計報告，主要是all the， 這個是不是實現(xiàn)起來比較難？規(guī)定了是必須所有嘛？謝謝了哦。
這個Nth的Cds產(chǎn)品也太差了吧
難道我買了100個資產(chǎn)的basket CDS，已經(jīng)虧了很多個了，結果只獲賠其中的一個資產(chǎn)，保險就結束了？
老師您好，請教一個問題，為何這個列出來的數(shù)字里，當frequency=2時，后面3個（frequency =2 ) 乘了2， 而前面3個frequency=2沒有乘以2？ 謝謝。
這道題答案錯了嗎？我算出0.33。
這個展開式的劃線部分我覺得里邊應該是收益率呢？
老師您好,在Limitations of the Gaussian Copula內(nèi)容里講的不是當金融危機時，肥尾出現(xiàn)，copula無效么，為什么這里說Copula考慮了肥尾特征？
老師，請問這一題為什么在算LC的時候不是用0.1%+1.96*0.3%，而是直接用0.1+1.96*0.3呢？
這里說到相關系數(shù)為1跟相關系數(shù)為0的情況。是否可以這樣理解：相關系數(shù)小于1均會有分散化效果？其中相關系數(shù)等于0時可以分別用違約二項式分布計算然后相加。
請問在信用連接票據(jù)里 Trust為什么要買一個無風險債券去構建有風險的債券呢？ 在信用連接票據(jù)里 Trust能得到什么好處呢？
老師好，在第二種全球風險最小的方法中，beta 1=beta 2=1對嗎？
default point是什么意思？
這題不是算1dayVAR差異嗎？為什么答案寫的是annual的VAR差異
程寶問答
金程問答