第13題為什么選B，VaR的測量不是變得更加精確了嗎？
這個MC是什么？
老師好這兩張ppt中Wa跟Va的意義都一樣嘛？都是代表資產(chǎn)a的數(shù)量？
不好意思，有追加問題需要請之前幫忙解答過Dollar VaR問題的 馬如冰 老師幫忙。 之前答疑（圖3）時候說，使用dollar VaR的前提是平均收益μ＝0。是否這個僅是針對“資產(chǎn)組合”來說的， 單個資產(chǎn)的dollar VaR如果μ≠0，仍然可以用Dollar VaR公式？（見圖1）。而圖 2，資產(chǎn)組合的VaR的計算式，是否就是默認(rèn)資產(chǎn)組合的μ＝0的結(jié)果？ 如果μ≠0，為何這個公式就不能用了？μ≠0時候公式是怎么樣的，原版書上沒有找到相關(guān)內(nèi)容。。。 而考試時如果出現(xiàn)類似股票和股票期權(quán)類的資產(chǎn)組合，是否默認(rèn)平均收益＝0，從而可以用dollar VaR?問題比較多，希望老師能看明白我的難點在哪里。。。謝謝
這道題 如何判斷A選項 課上提到了用t value 可以詳細(xì)點解說一下嗎
第二個公式 Alpha，高亮部分不應(yīng)該是加號嗎？
我雖然算對了 但是跟視頻的解法是不一樣的。 首先題目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想確認(rèn)的是：用各個資產(chǎn)的DollorVar計算組合的Dollar Var應(yīng)該不是需要權(quán)重的吧？我記得如果是Percentage Var的話，那么就需要用到權(quán)重。
答案確實不對 仔細(xì)算了 算不出答案
最后一列100/1+4.7%不是101.24，是95.51
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
老師好，信用風(fēng)險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項的選擇題，怎么感覺像CFA?。? 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
這道題，說pd是下降的啊，rho上升，pd下降對于senior和equity的影響不考慮？
請問0.4%是如何計算出來的？
t值顯示Alpha顯著不等于0，那么基金經(jīng)理認(rèn)為“the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%. ”的看法是不是應(yīng)該reject?
老師舉例的時候的這個97%和8%是什麼，為什麼是這兩個數(shù)
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