和講義方法不一樣呀。。
為什么DWR的式子里面沒有體現(xiàn)一年后的10500收入？
22.單選題 收藏 標(biāo)記 糾錯(cuò) John, a portfolio manager, claims to have consistently produced excessive returns (over and above the benchmark returns) 97.5% of the time due to her skill and not luck. To support her claim, she presents regression results based on 60 monthly observations as follows: alpha = 0.43%, standard error of alpha = 0.21% Would you reject the null hypothesis of true α = 0 and accept her claim of superior performance 95% of the time due to her skill? A t = 2.50; reject the null hypothesis; reject her claim. B t = 2.50; reject the null hypothesis; accept her claim. C t = 2.05; fail to reject the null hypothesis; accept her claim. D t = 2.05; reject the null hypothesis; accept her claim. 這道題到底是用單尾檢驗(yàn)還是雙尾檢驗(yàn) 如果檢驗(yàn)T統(tǒng)計(jì)量是否區(qū)別于零的話不是應(yīng)該用雙尾檢驗(yàn)么 為什么答案給的跟單尾95%1.645去比而不是用雙尾95%1.96比？
老師好，為什么equity增高，杠桿就是下降？asset不是等于liability +equity嘛？另外，為啥價(jià)格升高就代表高收益？這個(gè)是絕對(duì)的嘛？
老師，這一題第一個(gè)非累計(jì)優(yōu)先股是屬于一級(jí)資本的吧？為什么答案不選C呢？
請(qǐng)老師解釋下這題的各種bias辨析
請(qǐng)問下老師B錯(cuò)在哪里？
老師為什么價(jià)格上漲，大盤股張的比小盤股多呢。這個(gè)negative feeback strategy怎么的出來的呢
老師您好，問題如圖所示，謝謝
既然beta代表相關(guān)性，為什么在構(gòu)建資產(chǎn)組合的時(shí)候不考慮相關(guān)性呢？
答案明顯錯(cuò)了……，題干是14.3，答案寫成13.4…………
為什么指數(shù)的方差會(huì)上升得更加猛烈，個(gè)股上升不太猛烈？
我之前做VAR題目的時(shí)候，組合VAR不是都要乘以Weight的嗎？怎么現(xiàn)在這塊題目都不乘以weight了？
這題算組合VAR的時(shí)候?yàn)槭裁从植恍枰艘詗eight了？？
為什么100（1+S12）=100（1+S6/2）（1+K/2），這里的K不是合同利息嗎？應(yīng)該用真實(shí)利息吧？
程寶問答
金程問答