老師，操作風險百題54題，D選項錯在哪里了呢？
可以解釋下②嗎，相關性實證結(jié)論里不是說相關系數(shù)和它的波動率之間有微弱的正相關嗎
老師這道題不是用指數(shù)法計算pd，利用無記憶性，還是等于一年內(nèi)違約概率嗎？為什么答案選b。
第二題，還是不能理解為什么選D而不是B 不加絕對值計算出啦的VaR是負值，不就是loss嗎，只是report時呈現(xiàn)的VaR是正值
如果按照答案的解釋，這道題題目中的marginal pd是不是指的是forward pd？謝謝！
老師 請問24題是怎么做的？謝謝
這道題第一個我懂，后面三個都不太清楚。還有為什么GEV能和correlation扯上關系，不是用來計算極值的嘛？麻煩老師幫我解答一下，謝謝啦！
關于CDS買方的清償順序，我在講義和原書書都找了下，沒找到。我想知道這個senior，unsecured bondholder大概是個什么概念？謝謝！
這題完全不會，不好意思老師可否解答一下。
想問一下此處答案是否有誤，lognormal為什么之前要均值呢？不是（1-e。。。）那個公式嗎
這道題的B選項我的理解和答案有偏差，我個人認為EC不是protect loss呢，而是在loss以后即使能彌補上。請老師幫忙分析一下，謝謝！
這道題整體不太理解，還有為什么low int rate 時equity value會高？
這道題我翻不到知識點，不知道在哪塊我們有接觸到IC這個公式？
可以大致概括一下implied correlation這兩段的意思嗎，似懂非懂
老師7題c和d選項麻煩講解一下，不明白為什么選d
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