227題，在分別講一下，內(nèi)生流動性和外生流動性之間的差別謝謝
為什么tail index增加會增加ES和VaR
這題老師上課時寫的這個公式 如果把rho=0.8代入 是不對的 應(yīng)該是要把-0.8代入嗎？因為一買一賣 謝謝
想問下regression hege的時候，老師說左邊等于右邊，那beta10和beta30分別變化一個bp的時候，為什么beta20變化的是(beta10+beta30)bps,而不是(alpha+beta10+beta30)bps,謝謝！
老師您好，35題怎么做，我是用了約等式做的?？梢杂镁_式做吧？
老師您好，35題怎么做，我是用了約等式做的?？梢杂镁_式做吧？
老師您好，35題怎么做，我是用了約等式做的?？梢杂镁_式做吧？
老師，31題c選項，加入一個新對手方不能降低敞口吧？
老師您好，19題為什么選c
老師好，54題中0.36%怎么看出來是年化的？后面的0.8%*-0.5為什么不用再乘以根號十二分之一？
這道題里面forward的delta為什么是1??？
請問老師，這個二叉樹里，從1時刻折現(xiàn)到0.5時刻的時候，用的折現(xiàn)率是怎么得到的呢，是上下兩個利率相加后除以2得到的嗎，還是通過其他方式得到的呢
老師好，為什么Abc對清算中心的敞口不是10？
老師您好！第81題能解釋一下嗎？為什么買了CDS還有標(biāo)的資產(chǎn)違約的風(fēng)險？
老師我想問一下第4題為什么用SaR=（Asset*Ra-liability*R）-z*sigma算 而不用SaR=asset*（1+Ra）-liability（1+R）-z*sigma計算啊
程寶問答
金程問答