金程問(wèn)答
老師好，這個(gè)第51題，maturity, t,波動(dòng)率，interest free rate，這四個(gè)因素提高，value of equity 都是提高的嘛？謝謝。
365為什么a選項(xiàng)說(shuō)R2高就是passively managed fund B選項(xiàng)沒(méi)有特別懂
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老師您好，這道題說(shuō)那種方法最簡(jiǎn)單和帶來(lái)最大收益，A不是最簡(jiǎn)單的方法吧？
請(qǐng)問(wèn)124頁(yè)第一題為什么選d？ value是1-8的加和是為什么呢？為什么不加9？
老師 請(qǐng)問(wèn)15題B選項(xiàng) 為什么copulas是scale invariant?謝謝
Q 的netted amount應(yīng)該是6吧，之前百題也有這么一道題
老師你好。這道題可以看出是fat tail，但是尖峰是如何觀察出來(lái)的？
39題中a為什么就是0.75呢，mean reversion rate是什么？為什么不是1-a等于_0.75呢？
這題的考點(diǎn)在哪，不是很明白為什么選D
老師這里第四列中的每一個(gè)數(shù)字已經(jīng)是加權(quán)過(guò)的了，計(jì)算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)時(shí)直接加總不就是加權(quán)平均數(shù)了么？為什么還要加總之后再除以9？如果分成50萬(wàn)分那還要除以50萬(wàn)嗎？還有這個(gè)權(quán)重是以什么為權(quán)來(lái)計(jì)算的呢？是時(shí)間嗎？這里面看上去是分位數(shù)越大權(quán)重越高啊，這是為什么呢？
老師您好！soundness of a model和health check of the model到底有多大區(qū)別？能分別舉個(gè)例子嗎？
1. 有道題考了model1和model2是equilibrium model，哪些是arbitrage mode？ 2. 請(qǐng)問(wèn)老師一般考前刷題正確率到多少比較穩(wěn)
老師，這道題答案寫(xiě)的步驟錯(cuò)了吧？應(yīng)該是波動(dòng)率需要去年化，dw不用？另外，為什么用1.24而不是0.89？
老師我畫(huà)紅圈的這句話 Drift項(xiàng)為什么會(huì)被高估？這句話整個(gè)怎么理解啊？
程寶問(wèn)答
