金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)里面，0時(shí)刻的利率一定要用8%嗎？是不是換成別的也可以??？不一定非要和1時(shí)刻的利率期望值一樣吧？詹森不等式里10%和6%的期望值也是8%，但是好像跟0時(shí)刻這個(gè)8%沒(méi)關(guān)系啊。
能解釋下47題的A選項(xiàng)嗎？
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于互換的問(wèn)題，如圖，在半年（1/2）時(shí)點(diǎn)上進(jìn)行的互換，浮動(dòng)利率支付方是按照哪個(gè)LIBOR來(lái)確定的呢？0時(shí)刻的固定和浮動(dòng)應(yīng)該是一致的吧？那1/2時(shí)刻的LIBOR是管哪段到哪段的LIBOR呢？
這題請(qǐng)講一下怎樣做？上課沒(méi)有講 謝謝
老師好，為什么波動(dòng)率越高期權(quán)價(jià)值越高？
為什么剩余的可以都給equity？equity不是只有5%嗎？
老師，押題的視頻還是不能看呢？是我的app有問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)聽(tīng)梁老師視頻的時(shí)候 梁老師說(shuō)所有巴塞爾所有模型都沒(méi)有考慮相關(guān)性 只有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的IMA考慮了 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)說(shuō)法是不是正確的 其他的模型考慮的相關(guān)性是巴塞爾給定的 那這個(gè)方面應(yīng)該怎么考慮呢？
關(guān)于PSA如圖，當(dāng)變?yōu)?50％的PSA是，最后變?yōu)?％恒定不變。那么是依舊每月0.2％的增長(zhǎng)率，變時(shí)間呢。還是還是需要30個(gè)月，變每月的增長(zhǎng)率呢
老師請(qǐng)看一下 這道題選A還是選D？
這里講的CVA中 PD應(yīng)該是對(duì)手的違約概率，而 EE 應(yīng)該是自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口吧？
老師好，請(qǐng)問(wèn)CMTswap到底是支付浮動(dòng)還是支付固定?。靠粗v義說(shuō)的覺(jué)得是支付浮動(dòng)的，聽(tīng)課聽(tīng)暈了。
老師好，從圖上看，CMT的收益率是浮動(dòng)利率，這個(gè)浮動(dòng)是根據(jù)什么來(lái)浮動(dòng)的呢？跟LIBOR有什么異同呢？
老師請(qǐng)問(wèn)回購(gòu)協(xié)議是表內(nèi)的還是表外的
這道例題中，在7.5%的違約概率下，總的bond shortfall 是6973475，然后mezzanine shortfall 也是這個(gè)值。不應(yīng)該是equity 先承擔(dān)損失然后再由mezzanine承擔(dān)嗎？
程寶問(wèn)答
