老師，這里我們用lr乘cs等于pd來表示邊際違約概率，同時在指數(shù)分布那節(jié)課，我們也有相似的lr乘cs約等于hazard rate，那么如果這兩個公式同時成立，hazard rate為什么不能約等于邊際違約概率呢？
老師，為何期間費用不考慮存活率，哪怕存活率是一樣的，應(yīng)該也有具體的數(shù)值吧？
A向B買入calloption，call=5，cva=2，為什么CVA=2是減去的？
老師，這一章一直在講風(fēng)險中性，可以講講風(fēng)險中性嗎？
老師，十年債提前償付完，敞口不是應(yīng)該突然為0嗎？怎么是緩緩下降呢
老師，請問3，是不是賣出遠期，如果遠期合同標(biāo)的物貶值了，賣方就賺了，所以敞口上升？
老師請問x4根據(jù)這張報表，怎么計算
老師，新年快樂，請問為什么左邊直接等于100萬乘80%
為什么負的收益不需要考慮進信用風(fēng)險敞口
singlefactormodel中的例題，0.8660怎么來的？
請問.這里老師提到asser_return與PD是反向關(guān)系在merton模型中,我不太清楚哪里體現(xiàn)出來asset_return呢?我知道利率與PD是反向關(guān)系.謝謝
當(dāng)組合的資產(chǎn)包含的非常多的時候，我們就可以認為組合已經(jīng)達到充分分散化的效果?怎么推倒這個結(jié)論呢?謝謝
請問最后的例題中為什么不能是：X違約Y不違約的概率=0.2*（1-0.3）？
老師，RWR中PD上升，Exposure下降，CVA一定是下降的嗎？
課上老師說公司違約率上升，該公司債券價值下降。為什么不是違約率上升，風(fēng)險大，投資者要求的風(fēng)險溢價高，從而導(dǎo)致債券價格上升?
程寶問答
金程問答
