精 老師我其實不太明白利率互換的信用風(fēng)險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減的，不應(yīng)該整體上信用風(fēng)險敞口都是降低的嗎？怎么會出現(xiàn)上升呢？我不太明白劃線說的前期收到現(xiàn)金流的不確定性影響較大，信用風(fēng)險敞口上升它是怎么上升的，隨著時間的推移它怎么會上升？不應(yīng)該都是減少嗎？
隨著時間的推移，到期日不是越來越近，合約價值不確定性不應(yīng)該減少嗎？
22等于1000減978吧
James表示成功的個數(shù)嗎
老師為什么負(fù)值在no netting 時候不算入內(nèi)
老師，計算加權(quán)平均時候，分母為什么不是90000000
老師請問，VAR不是value at risk嗎，那全損的時候暴露在風(fēng)險中的value不是應(yīng)該更大嗎
為啥是伯努利呢
這個pai是什么呀
這兩個的置興水平也不一樣，不能這樣比較吧
為什么在這道題目計算敞口用的是50000000，而不是30000000
資本，資產(chǎn)，管理收入，流動性
請問這個地方老師為什么說margin step-up是個虛的保障，只是讓投資者感覺issuer不會違約，沒有實際保障。
請問這里說的違約是指issuer違約嗎，還是指cover pool里的資產(chǎn)違約啊
Ppt. 最后一句話。 這里為什么是short position in a credit default swap ....
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