麻煩老師講一下這個題 謝謝
老師我想問一下SaR的計算 第一張圖是基礎(chǔ)班講的SaR=expected surplus-z*sigma 第二張圖是直播里的 SaR=expected（delta surplus）-z*sigma 那SaR是應(yīng)該用surplus計算還是surplus的變化量計算啊
老師你好，周老師說第一種情況的風(fēng)險更高，第二種情況的風(fēng)險更低。但是你看原版書上說，風(fēng)險厭惡的投資者在這兩種情況中會選擇第一種方式投資，這不就表示第一種的風(fēng)險更低嗎？這與老師上課講的不相符，請問到底是老師講錯了，還是我對書上的意思理解錯了？(該段文字在原版書的201頁)
這一題怎么做，請老師解答
16 題D，coherent要滿足什么條件
老師 請問16題是不是因為題目里說bond value是通過merton model算出來的 所以要用連續(xù)復(fù)利計算r 而不能用一般復(fù)利？謝謝
老師好，請問下70題D選項為什么不對？加入了CCP后CCP總的exposure應(yīng)該是30M吧？
老師，請問下第12題是怎么計算的？
第二段怎么理解
老師好，百題投資第7題，看了解析，還是似懂非懂。 Value and momentum are opposite each other in that value investing is inherently stabilizing. It is a negative feedback strategy where stocks that have fallen in value eventually are priced low enough to become value investments, pushing prices back up. Momentum is inherently destabilizing. It is a positive feedback strategy where stocks that have been increasing in value are attractive to investors, so investors buy them, and prices increase even more. Momentum can be riskier than value or size investing in that it is more prone to crashes. 價值策略是負(fù)反饋，追漲殺跌是正反饋是什么意思呢？價值策略不是HML嗎？不是買入價值高的賣出價值低的么？怎么說是股票價格足夠低成為價值投資呢？請老師幫助理解一下這部分內(nèi)容，謝謝
If our information ratio is 0.5, and we desire 5% active risk, we should choose an active risk aversion of 0.05.老師這里的數(shù)據(jù)怎么算出來0.05的？
答案有誤，應(yīng)該是-12%而不是+12%。因為是e^-rt
貝塔為什么不選后面那個
請問這道題怎么做？謝謝
在擬合操作風(fēng)險損失的分布時，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
程寶問答
金程問答