金程問(wèn)答
老師你好！第六十題，上課的時(shí)候老師說(shuō)如果雙方的資產(chǎn)質(zhì)量都是繼續(xù)惡化的，那么雙方的CVA charge就都應(yīng)該升高，可是如果用同樣的思路去理解58題，那為什么選項(xiàng)又是C，這點(diǎn)不是很明白，謝謝！
59題提到了BCVA加入了交易對(duì)手的生存率也是不準(zhǔn)確的吧？因?yàn)槭羌尤肓俗约旱暮徒灰讓?duì)手的兩部分的生存率才對(duì)。
請(qǐng)問(wèn)kendall ‘t 中neither concordant nor discordant 判斷依據(jù)是什么？貌似notes 跟講義說(shuō)的不一樣
老師您好！51題題里問(wèn)的是PFE，PFE是指極端風(fēng)險(xiǎn)敞口，但是圖中給的所有選項(xiàng)都是不同產(chǎn)品在不同時(shí)點(diǎn)的exposure，那和PFE有什么關(guān)系呢？謝謝！
老師，請(qǐng)解釋一下69題，謝謝
請(qǐng)問(wèn)下老師，38題為什么直接用0.75作為mean reversion rate？
這里的noisy具體含義指
這里的downside risk指什么
對(duì)這幾個(gè)case要了解到什么程度
老師你好。縱軸是BSM倒推出的隱含波動(dòng)率，但是就像圖中舉的例子，call1和call2用BSM倒推出的隱含波動(dòng)率都是相同的，那么反映在坐標(biāo)中就應(yīng)該是一條直線?。繛槭裁凑f(shuō)倒推出的隱含波動(dòng)率是微笑呢？
C選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師你好。53題的80bps不用換算成每個(gè)月的volatility嗎？80bps是年波動(dòng)率，但是題目中是說(shuō)過(guò)了一個(gè)月？
老師您好。52題中第二個(gè)說(shuō)法，意思是sigma減小，但是上課說(shuō)是sigma項(xiàng)是不變的。這道題的第二個(gè)說(shuō)法正確嗎？
老師您好！第43題老師在講課的時(shí)候畫(huà)的圖，均值2%指的是EE，但是EE不應(yīng)該是每個(gè)時(shí)點(diǎn)，也就是該分布正值的部分都會(huì)對(duì)應(yīng)一個(gè)EE么？所以我覺(jué)得2%應(yīng)該是EPE才對(duì)吧。
老師你好，兼并套利策略里，通過(guò)賣(mài)出收購(gòu)方股票，買(mǎi)入被收購(gòu)方股票獲利。學(xué)習(xí)的這兩個(gè)例子賣(mài)出收購(gòu)方之后，反而收購(gòu)方都漲了，在收購(gòu)方這方面都損失了。還不如不賣(mài)收購(gòu)方，只買(mǎi)被收購(gòu)方合適啊。
程寶問(wèn)答
