這題是哪里的知識點
老師好，百題第55題，這個公式的DV01指的是什么 呢？
老師，這里怎么區(qū)分不是應該用log normal Var
請問老師，F(xiàn)RTB哪里提到DRC的表述？課件里沒有找到
百題67題，D選項，波動率下降至固定的水平為什么不對？這不就體現(xiàn)了均值復歸的特點嗎？隨著復歸的過程，波動率越來越小。復歸后，波動率降至0，即constant level
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風險統(tǒng)一用了信用風險的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點是區(qū)分了這兩種風險的置信水平和holding period嗎？那這兩個風險在FRTB中叫什么？也是IRC嗎？題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種？
老師好，是怎么判斷兩個理論兼不兼容的呢
老師好，關(guān)于選項II，為什么認為市場相關(guān)系數(shù)上升，則市場將處于熊市？也有可能是大部分股票一起上漲，成為牛市啊。
mappingVaR
為什么non-parametric approach有這個特點呢？
beta=1.2，是如何理解nomial yield和real yield的關(guān)系的？
市場風險百題第54題，為什么Treasury bond是real yield？ Treasury bond國債不是無風險利率嗎？無風險利率不應該是nomial yield嗎？這樣理解有什么問題
百題第51題， 為什么直接用1-0.77？而不是求出5月的correlation，再用1-求出的correlation求得autocorrelation？
老師好，請問correlation-weighted historical simulation具體是怎么 估計的 呢？謝謝
債券的風險記得好像說是拋物線狀的？就臨近到期會下降
程寶問答
金程問答