零息國債不屬于最小風險因子，為什么還是可以當作風險因子被映射？
老師，這道題的分我不要了
請問EVT的兩種方法需要數(shù)據(jù)是獨立同分布的嘛？
第十題 Swap固定的是fixed rate,所以correlation swap buyer應該是收fixed 支floating??？
33題在計算統(tǒng)計量時為什么是用95%而不是90%？問題不是問的是“under a 90% two-tailed test”?
考試不會出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個公式。第二，就是計算共同違約概率，最差情景代表的這兩個Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對嗎
第9題的D選項，能麻煩再解釋一下，不是很理解為什么是錯的，以及題目道題要表達什么意思。
Model 1 is relatively flat for early terms and then downward sloping. As the model has no drift, rates decline with term solely because of convexity.利率下降是因為凸性，這句話怎么理解
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n越大 ，type1 error和 type 2 error應該 都是 越低 ，與 第一句 type 1 error 越高 的 結(jié)論 有點 矛盾 。請問 該 如何 理解 ？謝謝 。
老師請問很多題目說Dr就是描述短期看利率的，不能說長期，是不是只要是均值復歸模型，就可以說長期均值利率
老師請問A選項為什么不是2/10呢?
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風險相關(guān)性為1
老師你好 期權(quán)的波動率微笑 和其真實價格分布有什么關(guān)系嗎？為什么 當真實波動率較高時 價格分布是肥尾的？即極端價格較多？
老師請問這里的Yield Volatility跟課程的里Volatility一樣么。一樣的話，那么這道題思路是不是這樣的但凡有均值回歸的模型，Sigma減小，沒有的話則為常數(shù)，但因為他說Log法，沒有說具體哪種 我們就認為是第一種簡單的 無均值回歸那項 所以constant
老師你好 在波動率微笑那個章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應該是右偏的 ？我們課件上的是對稱的分布？
程寶問答
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