金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過(guò)一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計(jì)一期，請(qǐng)問(wèn)這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問(wèn)但沒能解惑，如果說(shuō)本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個(gè)圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個(gè)var，那怎么回測(cè)？或者就說(shuō)吧 n是幾，p是幾，這兩個(gè)怎么取值呢？
這題說(shuō)physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)這道題，外幣的利率在計(jì)算N(d1）的時(shí)候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來(lái)得到最終答案？不是很理解，謝謝
第二個(gè)，我算出來(lái)t=6.31，然后和置信區(qū)間99%比較，我是再查表找t3,0.005的值比較。n而答案是6.31直接和2.58比較為什么呢？
1.25倍速，41：30，前面老師說(shuō)過(guò)，當(dāng)et表示白噪聲的時(shí)候~WN；當(dāng)et表示線性回歸里面的殘差時(shí)~N，那為什么這里表示shock殘差卻~WN呢？？？
1 為什么n=25*12 2 為什么第61個(gè)月的利息仍然是用利率*100000，61個(gè)月的本金已經(jīng)不是100000了啊？ 3 interst only payment指的是什么意思？
老師，如果這道題使用計(jì)算器，PMT=80，N=4來(lái)計(jì)算的話，結(jié)果為13.02%，是因?yàn)槭裁丛蚰?？考試時(shí)候可以考慮這種算法嗎？還是說(shuō)使用半年算出利率，再乘以2？
老師，這道題可以用計(jì)算器FV PV N.... 那樣算嗎？怎么算出來(lái)跟答案不一樣呢？然后題中老師講的公式在講義哪里出現(xiàn)過(guò)？沒有找到
老師這里的樣本均值的方差為什么不是根據(jù)定義算？用每一個(gè)樣本均值?均值的均值然后求和除以n-1,還是說(shuō)那樣算出來(lái)一樣呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題解析在T統(tǒng)計(jì)量時(shí)，說(shuō)自由度為32-1=31，但是它的自由度不應(yīng)該是 n-k-1=32-1-1=30嗎？
這里有幾個(gè)數(shù)字，n，k還有形成u的時(shí)候每次選取的x的個(gè)數(shù)，假定為m。 估計(jì)量均值的方差總體方差之間的倍數(shù)關(guān)系是nkm的哪個(gè)呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于公司的equity與RF的變化關(guān)系為什么是同向變動(dòng)的呢？雖然ke^-rt,這個(gè)在RF上升的時(shí)候是變小的，但N（d2）在RF上升時(shí)是變大的呢
程寶問(wèn)答
