全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據(jù)定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學的好亂。關于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應該是收益低成本高，才能構成反向市場嗎，為什么是高收益構成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側尾巴。小于等于是右側尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)??？ 2 那個大F的概率函數(shù)表達式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率啊（不考慮n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設檢驗前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設檢驗，不應該是樣本均值減去原假設的均值，再除以根號n分之標準差嗎，這里為什么分母直接除以標準差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設？哪個是樣本均值？
假設100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個公式不是加權的嗎？
程寶問答
金程問答
