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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應該是矮峰啊？哪出問題了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
請問老師這種題，計算器算出來的pv是凈價還是臟價？是只有在付息日時候的pv算出來是臟價，其余時候（比如結算日：條件不變n=9.75）計算器算出來的pv都是凈價嗎？還有這個題如果用計算題算出來
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來??？同理n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來?。?
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認為是對的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關于interest rate future 計算合約價格的過程如下。有兩點不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時候，您告訴我們分母按照正常算標準差即可，但是正常我們算標準差除的都是個數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個4%時的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計算pv，為什么不對呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計算器按出來的和他計算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個問題：1、N（d1）是不是應該等于deltaE/deltaV？因為V與E的關系相當于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
程寶問答
金程問答
