D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，請(qǐng)老師講解一下？
B選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，請(qǐng)老師講解一下？
這道題答案也沒看明白，老師能否解釋一下？
操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是非對(duì)稱的吧？選項(xiàng)B是打錯(cuò)了嗎？
請(qǐng)問老師這個(gè)計(jì)算credit risk capital的方法就是巴塞爾2里的standardized approach嗎？
?？级?9題，第四個(gè)選項(xiàng)怎么解釋？梁老師上課沒講到，麻煩老師講一下~
86頁計(jì)算IR時(shí)，如果把MARKET RETURN當(dāng)做BENCHMARK的話，分子為什么不是25%-20%？什么時(shí)候分子用JENSEN'S 阿爾法，什么時(shí)候直接用PORTFOLIO RETURN減benchmark return？
VAR沒有加性嗎？
老師這題過程是?
投資風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班課件39頁下方例子：朗母達(dá)為什么是0.05，而我計(jì)算是0.5/(2*5%)=5 ?
?？级?題，c選項(xiàng)梁老師說不選是因?yàn)闆]有肥尾，研究severity一般要看肥尾，那lognormal也不是肥尾，為什么不能選？而且基礎(chǔ)班講義上研究severity的分布是有exponential的，我也沒明白為什么不可以。請(qǐng)老師講講吧，謝謝
這道題講錯(cuò)了，請(qǐng)更正。（4000-2200）/500不等于5.6!
老師SMA模型數(shù)據(jù)的年限不是10年，首次使用為5年么 C項(xiàng)為什么正確？
請(qǐng)問老師53題BCD分別說的是什么
求解題過程
程寶問答
金程問答