完全懵
C的PD上升，CDS的PD也應(yīng)該上升呀？CDS怎么會更值錢了呢？
投資組合風(fēng)險強化班第三講 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 選項有疑問： D. From the plan sponsor's perspective, nominal pension obligations are similar to a short position in a long term bond. 對于Plan sponsor's obligation, 是期末付Pension, 而Short position in a long term bond, 是賣出長期債券，期末收回債券本金，兩個正好相反呀，為什么這個選項是對的呢，請老師幫忙仔細解釋下，是不是我理解的不對。 謝謝老師
百題信用風(fēng)險第51題的A選項為什么不對
基礎(chǔ)概念問題：請問expected exposure 是橫坐標嗎？那縱坐標代表什么呢？PFE準確的含義是什么呢？
題干中followed這樣的描述是不是就可以理解為是求聯(lián)合概率呢？老師可以列舉一下關(guān)于聯(lián)合概率和條件概率的明顯單詞嗎
麻煩解釋equilibrium model 與 arbitrage free model，二者有什么區(qū)別？Model 1, model 2, Ho Lee model 分別屬于哪一種，為什么
老師你好！麻煩解釋一下階段測試基礎(chǔ)試題78題中第三句話和第四句話，謝謝！
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
危機的時候，相關(guān)性下跌？
老師，請問lognormal model中，with determinisic drift的那個模型的basic volatility是不是固定不變的？也就是constant的？
duration risk premium為什么只在第2年用 第1年不用？
?？级旱?1題，D項，請問老師，怎么理解equilibrium model和arbitrage-free model？
?？级?5題，計算VaR的時候，用1-year， 95% 的VaR 除以sqr（250）同樣計算出來的是1-day 95% VaR，但是與題目中的計算結(jié)果不相等，請問老師為什么不能先計算出1年的VaR，再除以sqr250？
?？级?9題，答案中計算的時候使用的是Expected firm value 5000，而不是current firm valule 4000。請問老師為什么要用expected 而不是current值？記得一些例題里面有的就是用的current值
程寶問答
金程問答